Ю Несбё родился и вырос в Молде. Город этот расположен на северном берегу известного Румсдалсфьорда, на полуострове Румсдал. Он славится умеренным морским климатом и тем, что в нём регулярно проводятся джазовые фестивали. Популярен в Норвегии и одноимённый футбольный клуб «Молде». Мать Несбё работала библиотекарем и у него достаточно рано появился интерес к литературе.
В юности писатель увлекался футболом, играл за городской футбольный клуб, пока не получил серьёзную травму колена. Из-за этого увлечения отметки в школе были посредственными, что не позволило поступить в университет. Но отслужив три года в армии, Несбё сумел закончить «Норвежскую школу экономики и бизнеса», получив диплом экономиста и работал брокером и журналистом. А в 1992 году стал одним из основателей группы DiDerre, которая в 1994 году с альбомом «Jenter&sann» заняла первое место в Норвегии по продажам.

В 1997 году была издана первая книга Несбё «Нетопырь», которая получила положительные отзывы критиков.
Вот перечень романов Ю Несбё из серии, посвящённой одному герою – Харри Холе: «Тараканы», «Красношейка», «Снеговик», «Пентаграмма», «Спаситель», «Полет летучей мыши», «Охотники за головами», «Леопард», «Призрак» и, наконец – «Жажда».
Главный герой всех этих романов, полицейский инспектор Харри Холе – супермен, импульсивный невротик и алкоголик с многолетним стажем.
В начале романа «Жажда» читателю видно, что герой изменился. Он ушел в многолетнюю «завязку» и счастливо женат на юристе Ракели, той, которую сам сумел спасти от маньяка (в романе «Снеговик»). Супруги живут в красивом доме, в богатом районе Осло. Сын Ракели Олег, которого Холе растил с детства и любит как родного, слез с героиновой иглы, успешно учится. И главное, сам Харри ушел из полиции: он стал рядовым преподавателем в Полицейской академии.
Но инстинкт охотника на маньяков в нём не умер, а только дремлет. Когда в Осло вновь появляется преступник, назначающий женщинам свидания на сайте знакомств «Тиндере», а потом, убивающий свои жертвы и пьющий их кровь, Холе, несмотря на болезнь жены, вновь берется за дело...
Ю Несбё живёт в Осло, рядом с бывшей женой и дочерью. В 2008 году он основал «Фонд Харри Холе» с целью обучения детей чтению и письму. И продолжает возвращаться к своему трудному герою.